إدارة المحافظ المالية
Aperçu des sections
-
ليكن في علم الطلبة أنه تم تغييرتوقيت برمجة حصة تفاعلية( يمكن الدخول بالضغط على الحصة التفاعلية.... الموجودة تحت آخر المحاضرة) لإعادة شرح محاضرات الأخيرة المتزامنة مع إضراب الوطني للنقل + الحل النموذجي للسلسلة 4 وذلك يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026 على الساعة18:00 إلى 19:30 مساء
-
يعد مقياس إدارة المحافظ المالية من المواد الأساسية في تخصص مالية المؤسسة، حيث يهدف إلى تزويد الطالب بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء وإدارة المحافظ المالية بفعالية. يتناول المقياس أساسيات المحفظة المالية، بما في ذلك تعريفها ومكوناتها وأهدافها وأهمية التنويع لتقليل المخاطر. كما يشمل حساب العائد والمخاطر لمحفظة مكونة من أصلين أو أكثر، مع أخذ الأصل الخالي من المخاطر بعين الاعتبار. يركز المقياس على مفهوم الحد الكفء وتحديد المحفظة المثلى من خلال منحنيات المنفعة وخط سوق رأس المال (CML). كما يتم دراسة نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) وخط سوق الأوراق المالية (SML)، واشتقاق صيغة النموذج واستخدامه في اتخاذ القرارات الاستثمارية. إضافة إلى ذلك، يتعرف الطالب على نماذج بديلة لتحليل العلاقة بين العائد والمخاطر، مثل نظرية التسعير بالمراجحة (APT) ونموذج العوامل الثلاثة (Fama & French). يتضمن المقياس استراتيجيات ساكنة ونشيطة لبناء المحافظ وإدارتها، مثل الشراء والاحتفاظ، الإدارة المؤشرية، التحصين، وإعادة التخصيص بحسب تغيرات السوق. كما يدرس طرق تقييم الأداء باستخدام مؤشرات Sharpe وTreynor وJensen، وتحليل الأداء المقارن بالنسبة للمؤشرات المرجعية. ويختتم المقياس بدراسة حالات تطبيقية على الصناديق الاستثمارية لتقييم الأداء العملي للقرارات الاستثمارية. خلال المقياس، يُشجع الطالب على العمل الشخصي من خلال حل تمارين عملية، حساب العوائد والمخاطر، رسم المنحنيات، وتطبيق النماذج النظرية على بيانات واقعية. بهذا، يجمع المقياس بين الجانب النظري والتطبيقي، مما يهيئ الطالب لاتخاذ قرارات استثمارية واعية ومبنية على تحليل علمي دقيق.
-
-
-
-
-
-
سلسلة محاضرات تخص نماذج بديلة لتحليل العائد والمخاطرة، وإدارة وتقييم أداء المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-